돈 통화 옵션 전략에 깊은

통화 옵션 전략의 깊이
헤지 펀드 트레이더로부터 배운 정교한 트릭이 있는데, 그것은 스윙 트레이딩 (Swing Trading)입니다.
이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 첫 번째 스윙 거래 수단 : 주식 또는 옵션을 1 주에서 1 개월 동안 보유합니다. 하루 거래가 아니지만 매수하지도 않고 매 억류 헤지 펀드 매니저가 사용하는 보유 기간.
두 번째로, 통화 옵션의 깊이는 주식 거래를하는 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면 그들은 거의 또는 전혀 비용을 들이지 않고도 최대 20 배의 초 고용성을 제공하면서도 거래 옵션보다 철저히 위험을 덜 수 있기 때문입니다. 기본적으로 전화 통화 옵션을 깊게 구매할 때 주식 옵션을 거의 완전하게 구매할 수 있습니다. 통화 옵션은 주식 대체 전략입니다. 옵션이 기본 주식과 거의 100 % 관련되어 있기 때문입니다 움직임.
델타라는 옵션 용어가 있습니다. 옵션이 현재 델타의 0.5의 델타를 가지고 있다면 옵션이 이동하는 비율을 백분율로 나타냅니다. %의 기본 주식 이동합니다. 예를 들어 .50 델타가있는 옵션은 기본 주식이 1 달러 움직일 때 50 센트를 이동합니다.
이제 돈 옵션의 깊이는 일반적으로 .60 이상의 델타를 가지며, 그 옵션은 기본 주식의 모든 달러 이동에 대해 $ 0.60 센트를 움직일 것임을 의미합니다. 때로는 옵션과 주식이 거의 100 % 서로 움직이는 것을 의미하는 .95 델타를 가진 화폐 옵션을 깊이 탐구 할 수도 있습니다. 주식 대체 전략은 주식을 1 달러마다 움직일 때 $ .60에서 $ .95 센트를 움직일 수있는 옵션을 얻는 것입니다.
자금 옵션을 깊이 사용함으로써 주식 대체 전략으로 무료 레버리지를 얻습니다 (주식을 마진하기 때문에 연간 최대 7 %의이자를 지불 할 수 있기 때문에) 옵션으로이자 또는 차용 비용이 없습니다.
또한 진짜 빠른 경고는 결코 당신의 시간 부패가 있기 때문에 사건이있을 것이라는 점을 당신이 알지 않는 한 (예를 들면 가득액, 합병, 법인 공고 또는 경제 방출 etc.) 그것의 외침 또는 두는 선택권을 결코 사지 말라. 기본적으로 옵션을 길게 보유할수록 옵션을 보유 할 때 매일 약간의 돈을 잃어 버리기 때문에 더 많은 돈을 잃게됩니다.
따라서 완벽한 옵션 거래를하기 위해 요약하면 다음과 같은 사항을 필요로하는 한 달에 100 %를 얻을 수 있습니다.
1) 스윙 교역 - 최대 1 주일에서 1 개월 동안 유지하려는 옵션.
2) .60보다 큰 델타를 가진 머니 옵션 (Money in Deep) 옵션은 기본 주식과 거의 겹쳐 움직일 수 있도록합니다.
3) 한 달 또는 그 이하의 기간 내에 발생할 예정인 사건.
4)와 A Cheap Option이 있으며 이것은 매우 중요합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 낮 으면 기본적으로 옵션이 저렴합니다. 혼란 스럽지만 모든 것이 의미합니다. 휘발성이 아니거나 지난 2 ~ 3 개월 동안 변동이없는 주식을 찾고 싶습니까? 차트를 올리십시오. 변동성이 낮다는 것보다 주식이 죽거나 편평한 경우 옵션이 싸게 될 것입니다.
그래서 저는 돈 선택권 / 주식 대체 전략에 대해 깊이 생각하면서 오늘 제가 만들고있는 거래를 여기에 소개합니다.
나는 10 센트짜리 돈을 6 센트짜리 스프린트 ($ S) 통화 옵션을 옵션으로 구입할 예정이다. 따라서 10 통화 옵션의 총 비용은 $ 200에 불과하다. 요약하면, 주식 스프린트 ($ S)와 5 월 만기 (4 월 22 일 스프린트가 수입 발표를 할 때 옵션을 보유하게 됨) 통화 옵션을 구입하고 $ 6 파격 가격으로 옵션을 구매하고 있습니다.
여기 내가 왜이 무역에 흥분하는지, 스프린트 (Sprint, $ S)가 지난 3 개월 동안의 범위에서 평평하거나 죽은 것으로 거래 되었기 때문에 옵션이 싸다.
Sprint ($ S)는 4 월 22 일에 오늘부터 한달간 수입을 발표하기 때문에이 옵션에서 움직임이나 변동성을 유발할 이벤트가 있음을 알고 있습니다.
셋째 $ 20 센트 또는 $ 20 달러에 대한 하나의 통화 옵션에서 스프린트 주식의 100 주를 제어 오전 내 경우에는 1000 달러의 스프린트 주식을 제어하는 ​​오전 200 달러, 그건 엄청난 영향력, 내가 1000 주를 구입 한 이후 스프린트 ($ S) 주식은 $ 6000 달러 이상이 들지만 아직 $ 200에 해당하는 주식을 똑같이 관리하고있다. 30 대 1 레버리지 .. 최고 ...
또한 Spint의 수입 추정에 따르면 Sprint는 4 월 22 일에 수입을 발표 한 후 6.60 달러까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 즉, 단 4 주 만에 옵션 거래를 거의 200 % 나 할 것입니다. 이제 내가 억만 장자 무역이라고 부르는 것.
이 비밀 옵션 전략에 대해 더 자세히 알기 위해, 또는 내가 차입 옵션 교체 전략이라고 부르는 곳에서, 당신은 한 달에 100 % 돈을 벌 수있는 곳에서 돈을 벌 수 있습니다.

옵션 기본 사항 : 직접 지불 옵션.
초보 투자자에게는 선택의 세계가 비잔틴과 완전히 접근 할 수없는 것처럼 보일 수 있습니다.
[caption id = "attachment_64696"align = "alignright"width = "300"caption = "월가의 큰 소년을위한 옵션이 아닙니다."] [/ caption]
나비와 철 복도와 같은 더 복잡한 전략은 정교하지 않은 거래자에게는 부적절하지만 다소 지식이 풍부한 투자자의 포트폴리오를 향상시킬 수있는 다양한 옵션 기술이 있습니다. 그러한 전략 중 하나는 돈 벌어 쓰기 옵션을 사용하는 것입니다.
Emerging Money 작가 인 Rich Rittorno는 몇 주 전에 논의했듯이 델타는 주어진 옵션의 효과를 평가할 때 매우 중요합니다. 옵션의 다양한 요소를 나타내는 그리스어로 파생 된 다른 단어는 복잡한 전략에 중요하지만 델타를 근본적으로 이해하는 기본적인 투자자는 델타를 이해하는 데 충분합니다.
델타의 정의는 다음과 같습니다 : 원 자산의 가격 변동과 파생 상품의 가격 변동을 비교하는 비율. 정의가 지나치게 복잡해 보이지만 실제로는 매우 쉽습니다. 단순히 델타는 기본 자산에서 얻거나 손실 된 모든 포인트에 대해 옵션의 가치가 얼마나 증가 할 것인지를 나타냅니다.
예를 들어 투자자가 델타가 .90 인 통화 옵션을 구매할 경우 주가가 한 단계 상승한 경우 투자자는 옵션을 90 센트 인상 할 것으로 기대합니다.
장기 투자자에게 매력적인 투자 옵션을 만드는 것은 이러한 기본 개념입니다. 높은 델타가있는 옵션을 찾음으로써 장기 투자자들은 자신의 지분에 대한 레버리지를 증가시킬 수 있으며, 동시에 언더 그 로브에 대한 움직임을 최대한 활용할 수 있습니다.
실제 사례를 들어 보겠습니다. 많은 투자자들이 애플 (AAPL, 견적서)에 낙관적이지만, 58,000 달러는 100 개의 주식을 지불하는 데 많은 돈이된다고 생각합니다. 그러나 투자자는 2013 년 1 월 425 통화를 구매하여 델타가 약 0.9 달러 인 0.90을 얻을 수 있습니다. 여전히 비싸지 만 이러한 전략은 투자자가 AAPL 100 주를 구입 한 것처럼 이익의 90 %를 만들 수 있지만 가격의 3 분의 1도 안되게 만듭니다.
이것은 질문을 구걸한다 : 왜 투자자가 5,700 달러에 1 월 13 일 580 통화를 살 수있을 때 매우 비싼 옵션을 사용할 것을 제안 하겠는가? 단순 : 그 옵션의 델타는 .55에 불과합니다. 델타를 다른 관점에서 보면, 메트릭은 옵션 가격에 얼마나 많은 또는 적은 프리미엄이 구워 졌는지를 나타내는 지표로 사용할 수 있습니다. 델타가 낮을수록 프리미엄이 높아지며 그 반대도 마찬가지입니다.
옵션을 처음 접하는 투자자는 종종 out-of-the-money 옵션의 표면적 인 저렴한 가격으로 유혹을 받는다. 그러나, out-of-the-money 옵션은 전적으로 프리미엄과 내재 가치로 구성되기 때문에, 주어진 주식은 그러한 전략이 수익성을 내기 위해 큰 움직임을 가져야 할 것입니다. 주식이 더 낮게 움직이거나 심지어 유지되는 경우, 만기일이 다가 오면 보험료는 소멸됩니다. deep-in-the-money 옵션은 거의 프리미엄이 없으므로, 이 시간의 부패는 당신에게 어려운 일이 아닙니다.
근본적으로 이러한 이유로 인위적 옵션은 장기 투자자, 특히 at-the-money 및 out-of-the-money 옵션에 비해 훌륭한 전략입니다. 주어진 주식의 100 분의 1의 주식을 보유하는 것으로서 일부 주식 가격에 대한 노출을 얻음으로써 투자 계획이 실현되지 않을 경우 자금을 유지하면서도 깊은 통화 가치는 환상적 일 수 있습니다 새로운 투자자에게도 유용합니다.
여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.

돈에 깊은.
'Deep In The Money'는 무엇을 의미합니까?
딥 펀드는 기본 자산의 시장 가격보다 훨씬 낮은 (콜 옵션의 경우) 또는 (풋 옵션의 경우) 파업 가격의 행사 가격을 가진 옵션입니다. 중요한 것은 아래 / 위의 가격은 기본 자산의 시장 가격보다 높거나 낮은 하나의 파업 가격으로 간주됩니다. 예를 들어, 기본 주식의 현재 가격이 10 달러라면, 파격 가격이 5 달러 인 통화 옵션이 돈의 깊은 곳으로 간주됩니다.
속보 '깊은 돈'
이 유형의 옵션의 가장 중요한 특징은 상당한 내재 가치이며, 콜 옵션의 기초 자산의 시장 가격에서 파업 가격을 뺀 값 (또는 풋 옵션의 경우 반대 값)으로 계산됩니다. 옵션이 돈으로 더 깊숙이 들어가면 델타는 100 % (콜 옵션의 경우)에 접근합니다. 즉, 기본 자산 가격의 모든 포인트 변경에 대해 옵션의 가격이 동등하고 동시에 변경됩니다 방향. 따라서 옵션 투자는 옵션 자산 보유자가 더 적은 자본 지출, 제한된 위험, 레버리지 및 더 큰 이익 잠재력의 이점을 가질 것이라는 점을 제외하고는 기본 자산에 투자하는 것과 유사합니다.

돈을 호소 한 통화에서.
Deep ITM Covered Call은 무엇이며 일반 Covered Call과 다른 점은 무엇입니까?
돈을 덮는 전화 - 정의에서 깊은.
주식이 정체 상태에있을 때 이익을 얻도록 고안된 옵션 거래 전략은 주가를 매수하고 그것에 대한 화폐 옵션을 깊이 써서 일정한 한도로 이동합니다.
돈을 씌운 전화 - 소개에 깊이.
그것의 대중적인 사촌과는 다른, 주식이 위쪽으로 이동할 때 그것의 최대 이익을 만드는 완고한 선택 전략 인, 덮은 외침은, 돈을 수호 통화에있는 깊은 곳에서 그것의 최대 이익을하는 중립적 인 휘발성 선택 전략이다 정체 상태가 지속되거나 위 / 아래로 움직입니다. 예, 세 가지 방향 모두에서 이익을 얻습니다. 깊은 보호로 인해 리버만 주식의 수익률도 매우 낮습니다. 리먼 브라더스 주식처럼 기본 주식이 하락했다면 전체 포지션을 잃을 수도 있습니다.
통화 수감 통화와 통화료의 차이점.
Deep In The Money Covered Call (Deep ITM Covered Call)과 정기적으로 적용되는 통화 간의 가장 명백한 차이점은 일반 통화의 옵션이 일반 통화의 통화로 기록되어 있고 통화 옵션의 깊이가 돈을 쌌던 전화에 깊이.
왜 돈을 지불하는 전화를 사용합니까?
그렇습니다, Money Covered Calls의 가장 큰 장점은 보호입니다!
소득 전략으로 통화 덮여 전화에 깊은.
Deeply The Money Covered Call을 사용하여 매월 예측 가능한 옵션 거래 수익을 얻는 이점은 가장 큰 단점입니다.
돈을 걸고 전화 할 때 깊은 곳에서 사용하려면?
하나는 주식의 방향에 내기를하지 않고 작은, 낮은 위험 이익을 만들기를 원할 때 돈을 지불 전화에 깊은 사용해야합니다.
돈을 걸고 전화를 걸 때 어떻게 사용합니까?
돈을 걸고 전화를받을 때 깊은 인상을 심는 것은 매우 간단합니다. 당신이해야 할 일은 자신이 소유하고있는 100 주마다 화폐 옵션에 깊은 계약을 맺는 것입니다.
통화 옵션을 작성할 때 어떤 가격을 선택해야합니까?
화폐로 덮인 전화에서 깊은 이익 잠재력 :
Money Covered Call의 최대 이익은 짧은 통화 옵션의 외부 가치입니다. 이것은 주식 가격이 콜 옵션의 파업 가격을 초과하여 단기 전화 옵션이 만료 될 때까지 계속 발생합니다.
돈이 걸린 전화에서 깊은 이익 계산 :
% Profit = 통화 옵션의 총 비 고유 가치 / 총 지출액.
통화 가치가 높은 통화의 위험 / 보상에 대한 보상 :
주가가 짧은 통화 옵션의 파업 가격 이하로 떨어지면 발생합니다.
피해 보상 대상 통화에서 깊은 지점 손실 :
돈을 지불하는 통화에서의 딥 (Deep In The Money Covered Call)의 손실 포인트는 포지션이 손실되기 시작하는 가격 이하입니다.
돈의 대상이되는 전화의 장점 :
:: 주식이 짧은 통화 옵션의 파업 가격 이상으로 유지되는 한 이익을 얻습니다.
:: 매우 깊은 재고 위치 보호.
돈으로 덮힌 전화에서 딥의 단점 :
:: 최대 이익은 매우 적습니다.
만료되기 전까지 통화 가능 통화에 대한 대체 조치 :
돈 통화 대상 전화에 깊은 질문이 있습니다.
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Covered Call을위한 완벽한 주식을 찾는 비밀.
Covered Call을 작성하는 방법의 수.
Covered Call을 측정하는 두 가지 방법이 반환됩니다.
가장 중요한 것은 자동으로 높은 수율의 Covered Call을 찾는 방법이 한 달에 최대 25 %를 차지하는 것입니다!